Банковские кризисы: причины, эффекты и механизмы разрешения. Дипломная работа

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ И МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 6
1.1. Понятие и сущность банкоского кризиса 6
1.2.  Причины современного банковского кризиса 9
2. АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 32
2.1. Эволюция современной банковской системы РФ 32
2.2. Основные  этапы развития банковских кризисов 37
2.3. Мировые банковские кризисы 45
2.4. Банковские кризисы в современной России (2002-2010гг.) 55
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА филиала №1861  ВТБ24 62
3.1  История создания и развития, организационно-правовая форма 62
3.2 Структура управления банка 68
3.3  Характеристика выполняемых работ, оказываемых услуг 72
3.4. Анализ экономических результатов деятельности банка 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 96
ПРИЛОЖЕНИЯ  101

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.
Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.
Банки играют огромную роль в дальнейшем углублении и совершенствовании рыночных отношений в стране. В настоящее время как аксиома воспринимается тот факт, что развитие рыночных отношений, базирующихся на свободной конкуренции, немыслимо без разнообразного и качественного предоставления субъектам рынка банковских услуг.
Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших и в тоже время сложных задач экономической реформы в России. Именно банковская система при правильном управлении и устранении всех сдерживающих ее развитие проблем может стать ведущим звеном в осуществлении экономической политики, обеспечивающей экономический рост.
Банковская система непосредственным образом связана с экономикой страны и негативные тенденции в экономике закономерным образом отражаются и на банковской системе, в то время, как и развитие кризисных явлений в банковской сфере не может не отражаться на экономике.
В наиболее общем виде банковский кризис можно определить, как неспособность банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны. Мировой опыт банковских кризисов обширен. В течение XX века практически не осталось страны, не испытавшей его в той или иной мере.
Последствия, которые влекут за собой как валютные, так и банковские кризисы, делают актуальными проблемы, посвященные изучению факторов, являющихся предпосылкой для нарастания негативных тенденций в банковском секторе, выявлению и изучению непосредственных причин современных банковских кризисов, форм их проявления и последствий, а также для выработки адекватных программ антикризисного регулирования банковской деятельности.
Цель данной работы – изучить причины и факторы возникновения современных банковских кризисов и деятельность Банка в условиях кризиса.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть причины и факторы современных банковских кризисов, а также их типы и формы;
 ознакомиться с элементами банковского кризис-менеджмента;
 проанализировать развитие банковской системы России во время кризиса;
 рассмотреть особенностей развития банковских кризисов в мировой практике;
 проанализировать деятельность Банка в условиях кризиса.
Объектом практического исследования является Банк ВТБ 24.
Предметом исследования является состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение остановимся на основных выводах по итогам обсуждения затронутых в дипломной работе вопросов.
Современная банковская система России представляет собой систе¬му переходного периода. Она выступает как рыночная модель; разделе¬на на два яруса: первый ярус охватывает учреждения Центрального банка РФ, осуществляющего выпуск денег в обращение (эмиссию), его задачей являются обеспечение стабильности рубля, надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков.. Второй ярус состоит из раз¬личных деловых банков, задача которых - обслуживание клиентов (предприятий, организаций, населения), предоставление им разнообраз¬ных услуг (кредитование, расчеты, кассовые, депозитные, валютные операции и др.).
Банковская система России находится в стадии переходной системы: она содержит компоненты рыночной банковской системы, однако их взаимо¬действие еще недостаточно развито.
Банковские системы экономически развитых стран отличаются значительным разнообразием и спецификой. Так, например,  в Англии существует 6 видов коммерческих банков, в Швейцарии банки разделяют на три категории,  а в США банковская система состоит из 12 основных элементов. Значительное разнообразие структурных построений банковских систем объясняются, на наш взгляд,  различиями в государственно-административном устройстве и историческими особенностями развития зарубежных стран.
Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов.
Причины и факторы банковских кризисов чрезвычайно разнообразны, однако можно выделить следующие основные: либерализация внешнеэкономических отношений и отсутствие макроэкономического регулирования банковского сектора, спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков, чрезмерная кредитная экспансия, инфляция, резкие колебания товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок и т.д.
Выделяют следующие формы банковских кризисов: латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать, открытая форма кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков, системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы.
Характеризуя кризисные моменты в развитии банковской системы Российской Федерации, следует отметить кризис 1998 г. Взрыв прежней системы финансовых потоков, произошедший 17 августа 1998 г., образован тремя ключевыми событиями: единовременной масштабной девальвцией рубля, дефолтом по внутреннему государственному долгу, «дефолтом» по корпоративным долгам. Его краткосрочные последствия для банковской системы: масштабные потери банков, обусловленные девальвацией рубля.
Формально к моменту кризиса, по балансовым операциям банки в среднем имели длинную валютную позицию (превышение валютных требований над обязательствами). Объем потерь банков в результате неплатежей внутренних заемщиков по валютным кредитам составил более 20 млрд. руб. Другой причиной крупных убытков банковского сектора в момент девальвации стала его значительная - около 7 млрд. долл. - чистая валютная задолженность по срочным операциям перед нерезидентами. Здесь масштабные убытки банков были вызваны аналогичными причинами.
Наблюдался массированный отток средств со счетов клиентов и вкладчиков в наличный оборот, интенсивная миграция клиентуры между банками. Следствием стало быстрое падение ликвидности банков и объема мобилизуемых ими ресурсов. Чистый отток средств со счетов физических лиц составил 18% по рублевым и 30% по валютным (август-сентябрь), по валютным счетам юридических лиц - 20% (август).
В результате кризиса были демонтированы все основные кругообороты и механизмы, ранее обеспечивавшие банковской системе расширение кредитных ресурсов, мобилизацию доходов и балансирование рисков.
Можно констатировать, что для «нового 1998-го» на современном этапе развития экономики нет никаких помех. Банковская система РФ вполне может обанкротиться, если ей просто не дадут перекредитоваться на Западе. Это может случиться из-за кризиса ликвидности в мире. Но может стрястись и по иной причине. Банки РФ набрали огромный объем займов – 130 миллиардов долларов. В основном это «короткие деньги», поэтому платежи по кредитам в 2008 году составят 48 миллиардов. При этом общая задолженность крупных компаний в РФ (среди которых – и «Газпром», и «Роснефть») составляет около 120 миллиардов долларов.
Наиболее значительные мировые банковские кризисы начала ХХI века выглядят следующим образом:
Турция, 2000–2001. Банкротство трех крупных государственных банков, кризис ликвидности в банковской сфере, отток спекулятивных средств с национального финансового рынка, девальвация лиры на 40% за первые три месяца.
Аргентина, 2001–2002. С начала 1990-х годов Аргентина была полигоном экономических реформ для МВФ, МБРР и других международных институтов и даже ставилась в пример прочим развивающимся странам в качестве «экономического чуда». С началом кризиса рухнул курс песо, были заморожены счета в банках, начался массовый отток капиталов за рубеж, президент и правительство были отправлены в отставку.
Бразилия, 2002. Обвал курса реала, рост инфляции, скачкообразный рост внешнего долга, который в 2003 году составил свыше 260 миллиардов долларов, причем затраты на его обслуживание поглощали 64% ВВП.
Как показывает практика кризисные явления в банковской сфере присуще не только развивающимся странам и странам с переходной экономикой, но и развитым странам. Так в 2007 году разразился банковский кризис в США вызванный кризисом ипотечного кредитования.
Началом кризиса можно считать лето 2007 года. Осенью о серьезных потерях, вызванных ипотечным кризисом в США, один за другим стали объявлять крупнейшие мировые банки. Merrill Lynch потерял 8 млрд. долларов, Morgan Stanley - 3,7 млрд., HSBC - 3,4 млрд., Deutsche Bank - 3,2 млрд., Bank of America - 3 млрд., Barclays - 2,6 млрд., Royal Bank of Scotland - 2,6 млрд., BNP Paribas - 2,1 млрд., Credit Suisse - 1 млрд. долларов. А общие потери мировой банковской системы превысили 300 млрд. долларов!
Кризис ипотечного кредитования в США породил банковский кризис, чреватый глобальной проблемой кредитования, рецессией американской экономики и прочими разрушительными последствиями.
Современное состояние банковской системы России хараетризуется выходом из кризиса, завершением длительной рецессии экономики.
Анализ деятельности Банка ВТБ 24 показал, что Банк в течении 2009 года, провел рад значительных антикризисных мероприятий, связанных прежде всего с доступностью кредитов и услуг банка для потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: 2003. – 537с.
2. Агустин Г. Карстенс, Дэниел С. Харди, Джейла Пазарбашиоглу Предотвращение банковских кризисов в Латинской Америке // Финансы и развитие. – 2004. - №9. – С. 30-33.
3. Балабанов А.И., Боровкова В.А. Банки и банковское дело. – СПб.: Питер, 2007. – 448с.
4. Банки и банковское дело / Под редакцией д.э.н. проф. И.Т. Балабанова. - Спб.: «Питер», 2003. - 256с.
5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: «Финансы и статистика», 2003. – 672с.
6. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2007. – 344с.
7. Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2005. – 751с.
8. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 591с.
9. Бодагов К.Ю. Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка. – Ставрополь: СФЭИ, 2003. – 54с.
10. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы // Деньги и кредит. - 2003. - №8.
11. Брюков В. Четыре сценария банковского кризиса // Банковское обозрение. – 2004. - №2.
12. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. - М: Ось-89, 2005. – 256с.
13. Глушкова Н.Б. Банковское дело. – М.: Академический проспект, 2007. – 430с.
14. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: «Финансы и статистика», 2001. – 521с.
15. Деятельность коммерческих банков / Под ред. проф., д.э.н. А.В. Калырина. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
16. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. 5-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. - 496с.
17. Жуков Е.Ф. Тенденции развития банковского сектора в 2006 году // Финансы и кредит. – 2007. - №4. – С. 11-14.
18. Жуков Е.Ф., Печникова А.В., Стародубцева Е.Б. и др. Банковское законодательство: Учебное пособие для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2005. – 303с.
19. Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 575с.
20. Зверев О.А. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг и задачи банковского менеджмента // Финансы и кредит. – 2004. – № 18. – С. 6-9.
21. Зражевский В.В. Принципы оптимизации управления финансовыми потоками в коммерческом банке // Банковское дело. – 2001. – №7. – С. 21-25.
22. Кобяков А., Хазин М. Закат империи доллара и конец Pax Americana. - М.: Издательство «Вече», 2003 - 368с.
23. Ковалев А. Актуальные вопросы банковского кризис-менеджмента // Финансовый директор. – 2007. - №11. – С. 13-17.
24. Костерина Т.М. Банковское дело - М.: «Маркет ДС», 2003. – 249с.
25. Куршакова Н. Банковский маркетинг - СПб: «Питер», 2004. – 192с.
26. Лаврушин О.И. Банковские операции. – М.: КноРус, 2007. – 384с.
27. Лаврушин О.И. Банковские риски. – М.: КноРус, 2007. – 232с.
28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования. – М.: КноРус, 2007. – 256с.
29. Марамыгин М.С. Деньги Кредит Банки: Учебник. - М.: Экономистъ, - 2007. – 656с.
30. Мартынова Т. Инфляция, ипотечный кризис США и рост доходов граждан // Банковское обозрение. – 2008. - №1 (103).
31. Мосякин А. Банкиры объединились в пожарную команду // Бизнес & Балтия. – 2007. - № 243 (3366) от 17 декабря.
32. Найденкова К.В. Кредитный кризис как неизбежный итог развития банковских систем в условиях инфляции // Вестник университета. - 2007. - №6. – С. 8-12.
33. Никитина Т. Банковский менеджмент. - СПб.: «Питер», 2001. – 647с.
34. Пайдиев Л.Е. Отныне российскую экономику будет обслуживать иностранная финансовая система // Деловая пресса. – 2004. - №24 (226).
35. Ромащенко Т.А. Теоретические подходы к анализу банковских кризисов // Вопросы экономической науки. – 2006. - №2. - С.57–61.
36. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела. – М.: Инфра-М, 2006. – 255с.
37. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 528с.
38. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 605с.
39. Тябин В.Н., Найденкова К.В. Прогнозирование банковских кризисов на основе модели динамики банковской системы // Сборник материалов ХV Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления», вып.1, ГУУ. – М.: 2007 – С.169-170.
40. Тябин В.Н., Найденкова К.В. Совершенствование российской системы прогнозирования банковских кризисов // Сборник трудов материалов ХII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления –2007», ГУУ. – М.: 2007.
41. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. – 491с.
42. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2007. – 117с.
43. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2005. – 101с.
44. Центральный банк РФ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2005 году. – М.: ОАО «Полиграфбанксервис», 2006. – 102с.
45. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии. Околобанковское пространство. - М.: Высшая школа, 2001. - 320с.
46. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2006. – 544с.
47. Berg A., Pattillo C. Are currency crises predictable? A test // IMF Working Papers, WP/98/154, 1998.
48. Brunner K., Meltzer A. Money and credit in monetary transmission process // American economic review, 1988, №78.
49. Caprio G., Klingbiel D. Bank insolvency : Bad luck, bad policy or bad banking? - Доклад на конференции Всемирного Банка по развивающимся экономикам, 1996.
50. Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis in developing and developed countries // IMF Staff Papers, 1998, № 45.
51. Frankel J.A., Rose A. Currency crises in emerging markets: An empirical treatment // J. of International Economics № 41, 1996.
52. Glick R., Rose A. Contagion and trade: Why are currency crises regional? // NBER Working Papers № 6806, 1998.
53. Gonzales - Hermosillo B. Determinants of ex-ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes // IMF Working Paper, WP/99/33, 1999.
54. Hardy D.C., Pazarbasioglu C. Lending indicators of banking crises: Was Asia different? // IMF Working Papers, WP/98/91, 1998.
55. Ito T. Capital flows in Asia // NBER Working Papers № 7134, 1999.
56. Kaminsky G. Currency and banking crises: The early warnings of distress // IMF Working Papers, WP/99/178, 1999.
57. Kaminsky G., Lizondo S., Reinhart C.M. The leading indicators of currency crises // IMF Staff Papers, 1998, № 45.
58. Klein M., Marion N.P. Explaining the duration of exchange-rate pegs // NBER Working Papers № 4651, 1994.
59. Mishkin F.S. International capital movements, financial volatility and financial instability // NBER Working Papers № 6390, 1998.
60. Rodrik D., Velasco A. Short-term capital flows // NBER Working Papers № 7364, 2000.
61. Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets : The lesson from 1995 // Brookings Papers on Economic Activity, 1996, №1.
62. Stiglitz J.E., Weiss, A. Credit rationing in markets with imperfect information // American economic review, 1981, № 71.
63. Tornell A. Lending booms and currency crises: Empirical links // NBER Working Papers № 7340, 1999.
64. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.).
65. Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» от 05.04.2005. № 983п-П13.