Задача
Условие
Имеется трехмесячный опцион колл на акции компании ЛУКОЙЛ, текущая средневзвешенная цена которых равна (на 31 июля 2010г.) 1946,43 руб. Безрисковая доходность по годовым облигациям составляет 5,47 %. Цена исполнения опциона колл – 2250 руб. Понедельные котировки закрытия на акции ЛУКОЙЛА за последние 3 месяца представлены в таблице. Определить действительную стоимость опциона.
Дата 02.05.10 09.05.10 16.05.10 23.05.10 30.05.10 06.06.10 13.06.10
Котировка
на дату 2119,87 2317,66 2636,36 2529,38 2631,18 2440,52 2486,11
Дата 20.06.10 27.06.10 04.07.10 11.07.10 18.07.10 25.07.10 31.07.10
Котировка
на дату 2427,75 2274,39 2252,88 2201,91 2211,06 1971,80 1946,43
Решение
Решение задачи предполагает определение стоимости опциона с помощью методики Блэка-Шоулза, формула которой следующая:
Исследование опционов. Контрольная работа
Категория: Рынок ценных бумаг
Накопилось много работ? Продайте свои работы
Разместите написанные Вами работы на нашем сайте и получайте высокий пассивный доход.
-
Автор товара
admin
1 524.2- Регион: не указан
- Дата публикации: 08.02.2015 21:49
- Поделиться:
Условия приобретения готовых работ.
Настоящий магазин работает в автоматическом режиме. После оплаты работы, на указанный вами e-mail поступит ссылка на скачивание. При возникновении трудностей со скачиванием, отправьте заявку на support@diplom-bank.ru.